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本文发布时间:2016-04-20 04:40 编辑:勤奋者
精选知识
根据β=相关系数r*标差/市场标差得：
先求出分别于市场的相关系数
Ra=1.2*18%/5%=4.32
Rb=1.05*18%/8%=2.3625
Rc=0.9*18%/2%=8.1
组合的相关系数为：=4.32*0.3+2.3625*0.5+8.1*0.2=4.09725
组合的β为=1.2*0.3+1.05*0.5+0.9*0.2=1.065
再根据 组合β=组合相关系数r*组合标差/市场标差：得
组合的风险=1.065*18%/4.09725=4.6787%
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