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本文发布时间:2016-05-20 01:23 编辑:勤奋者
精选知识
1.自相关性指计量经济模型估计时所产生的误差项（即随机误差项）的各期望值之间存在着相关关系或序列相关。
2.存在一阶正向自相关。根据CO法判断，D.W值小于DL（D.W=0.3474《DL=1.24）
所以存在一阶正相关。
3.线性相关模型的随机误差项存在自相关的情况下，用OLS（普通最小二乘法）进行参数估计，会造成以下几个方面的影响。
从高斯-马尔可夫定理的证明过程中可以看出，只有在同方差和非自相关性的条件下，OLS估计才具有最小方差性。当模型存在自相关性时，OLS估计仍然是无偏估计，但不再具有有效性。这与存在异方差性时的情况一样，说明存在其他的参数估计方法，其估计误差小于OLS估计的误差；也就是说，对于存在自相关性的模型，应该改用其他方法估计模型中的参数。
a.参数估计值仍是无偏的
b.参数估计值不再具有最小方差性
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